Таңертеңгі болжамымда мен 1.1392 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.1392 ауданында жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы еуроны сатуға кіру нүктесіне әкелді, бұл жұптың 20-дан астам пунктке төмендеуіне әкелді.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Германиядағы Ifo Іскерлік климат индексі қыркүйекте тамыздағы 88,8-ден 89,9-ға дейін көтеріліп, төртінші ай қатарынан қалпына келтіруді жалғастырды. Қызмет көрсету секторы оң аймаққа оралғанымен, бөлшек саудагерлер инфляцияның өсуіне байланысты сақ болып қалады. Өнеркәсіпте оң үміттер де өсті. Еуро басылымға өсіммен жауап берді, бірақ сақтандырғыш қысқа уақытқа созылды: нарық тез құлдырауға қайта оралды, өйткені АҚШ-тың мықты деректері мен ФРЖ-ның Сұңқар риторикасы қолдаған доллардың күші екінші күн қатарынан Еуроаймақтың жағымды тосынсыйларынан да асып түсті. Түстен кейін доллар өзінің артықшылығын арттыра алады. АҚШ-тағы жұмыссыздық бойынша жәрдемақы бойынша алғашқы өтініштердің апталық саны және АҚШ-тың бастапқы нарығында үй сату көлемі туралы мәліметтерден басқа ештеңе жоқ, сондықтан FOMC мүшесі Томас Баркин, FOMC мүшесі Бет М.Хаммак және ФРЖ өкілі Джон Уильямстың сөздеріне назар аударылады. Саясаткерлердің қатаң ұстанымы доллар үшін оң болатыны анық.

Сатушылар жұпты төмен қарай итере берсе де, 1.1373 белгісінде белгілі бір тірек нүктесі сақталады — рас, қазір бұл деңгейдің маңызды қорғанысына сенудің мағынасы жоқ. Еуроны сатып алу туралы ойланудың жалғыз себебі сол жерде жалған тесудің пайда болуы болады, бұл жағдайда бірінші кезеңнің мақсаты — 1.1392 жылға қарай жылжу. Әрі қарай, сценарий өсіп келе жатқан жолмен құрылады: егер бұл шекара жоғарыдан төменге қарай кері сынақтан өтіп, расталса, мен 1.1414 ауданына назар аудара отырып, ұзақ позициялардың көлемін ұлғайтуға негіз аламын, онда сатушылар қайтадан басымдыққа ие болады. Мен мәмілені 1.1433 белгісінде пайдамен аяқтауды жоспарлап отырмын-бұл бүкіл есептеудің шекті шегі. Тағы бір нұсқа маған әлдеқайда сенімді нәтиже болып көрінеді: бүгінгі деректер мен американдық шенеуніктердің пікірлерінен кейін 1.1373 бұқалары нарыққа шықпайды, құлдырау жалғасады және баға ұсыныстары 1.1355-Тегі келесі шекараға жетеді. Осы сәтте басым трендке қарсы жұмыс істеуге мен нақты қалыптасқан жалған тесу жағдайында ғана дайынмын-мен бұл ережеден ешқандай ерекшеліктерді қарастырмаймын. Қосалқы нұсқа ретінде мен сатып алуды Растауды күтпестен 1.1335 деңгейінен бірден есте сақтаймын, бірақ бұл жерде біз тек бір сауда күні ішінде 20-25 пункт ішінде қарапайым түзету туралы айтып отырмыз.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Аюлар тағы да нарықта тонды орнататындарын растады және төмендеу тенденциясының өзгеруі туралы айтуға әлі ерте. Алайда, егер жұп американдық статистиканы жариялағаннан кейін секіре алса, сатудың ең жақсы нұсқасы, жоғарыда талданған сценарийге ұқсас, 1.1392 кедергі аймағындағы жалған сынақ болады-және тек осы оқиға 1.1373-ке қарай жылжу үшін шортқа кіруге негіз болады. Әрі қарайғы логика қарапайым: бұл диапазонды кері тестпен тесу 1.1355-ке жол ашады, менің ойымша, сатып алушылар өздерін белсенді етуге тырысады. Бүкіл сценарийдің шекті бағыты-1.1335 деңгейі, мен позицияны пайдамен жабуды жоспарлап отырмын. Егер EUR/USD өсімі жалғасын алса, ал 1.1392 сатушылары уақытында араласпаса, бұқалар жұпты едәуір қалпына келтіруге мүмкіндік алады. Бұл жағдайда қисынды келесі шекара 1.1414 кедергісі болады, онда аюлардың қолында дәстүрлі түрде ойнайтын жылжымалы орташа мәндер орналасқан. Балама сценарий бойынша мен 20-25 пункт шегінде төмендейтін түзетуді есептей отырып, 1.1433 белгісінен бірден қысқа позицияларға кіруді санамда сақтаймын.

Танысуға кеңес беремін:

15 қыркүйектегі COT есебінде (Commitment of Traders) қысқа позициялардың қысқаруы және ұзақ позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстеріне ашық қызығушылық бір апта ішінде 22,4 мың келісімшартқа, 920 035-ке дейін төмендеді. Ірі алыпсатарлар қысқартуды жалғастырды: лонгтар 10,5 мыңға жуық өсті, шорттар 5,1 мың келісімшартқа төмендеді, нәтижесінде таза шорт 42,6 мыңнан 27 мыңға дейін қысқарды. Бірақ бұл деректер 15 қыркүйекке дейінгі кезеңді — 15-16 қыркүйектегі ФРЖ отырысы қарсаңын қамтитынын түсіну керек, оның алдында нарық Таяу Шығыстағы өршуіне байланысты мұнайдың өсуі аясында мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығының 90%-дан астамын белгіледі. Осы кезде еуро бойынша алыпсатарлық шорттың қысқаруы ФРЖ шешімін нарық жеңіп алған ставка сияқты көрінді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл жұптың одан әрі құлдырауын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1373 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;

• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;

• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;

• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;

• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.