В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3307 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3307 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 14 пунктов. Затем состоялся прорыв и обратный тест 1.3307, что позволило войти уже в короткие позиции с хорошим снижением пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Предварительный составной PMI Британии в сентябре просел до 51,7 пункта с 52,5 в августе, откатившись к трёхмесячному минимуму, а производственный индекс и вовсе упал до полугодового минимума. Но главным источником слабости стал сектор услуг, где сократились экспортные заказы и продолжилось сокращение занятости, уже второй год подряд. Именно эта слабость сектора услуг оказала сильное давление на фунт в паре с долларом. Во второй половине дня ситуация для фунта может только ухудшиться, так как впереди ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Очевидно, что американская экономика сейчас демонстрирует впечатляющий рост, так что показатели выше прогнозов экономистов окажут очередное давление на британский фунта. Не стоит забывать и о выступлении члена FOMC Майкла С. Барра.

В случае дальнейшего снижения пары покупателям можно надеяться лишь на крупную поддержу 1.3275. Именно от этого рубежа, после формирования ложного пробоя, я рассчитываю на движение вверх к сопротивлению 1.3307. Если этот уровень будет пробит и подтверждён обратным тестом снизу вверх с выносом стоп-приказов продавцов, откроется дорога к куда более значимой отметке 1.3341. Предельной же целью здесь становится 1.3368 — на этом уровне и планирую зафиксировать прибыль. Более реалистичным мне видится обратный сценарий, при котором быки у 1.3275 бездействуют, а сильные данные по США и давление со стороны продавцов только усиливается. В этом случае котировки, вероятнее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3243, и там я снова буду действовать по проверенной схеме, заходя в покупки только после подтверждённого ложного пробоя, поскольку открывать лонги вслепую на очевидно медвежьем рынке считаю бессмысленным риском. Отдельно рассматриваю запасной вариант со входом сразу от уровня 1.3220 без ожидания подтверждающего сигнала, но там расчёт исключительно на скромный внутридневной отскок в пределах 20-25 пунктов, не более того.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы полностью отработали свою задачу, обрушив фунт довольно ощутимо еще в первой половине дня, продолжив азиатскую распродажу. Если данные по США окажутся хуже прогнозов экономистов, GBP/USD всё-таки попытается восстановиться. В таком случае единственным поводом для шортов станет ложный пробой в зоне сопротивления 1.3307. Ориентиром для медведей выступит поддержка 1.3275, а её пробитие с последующим обратным тестом снизу вверх, сносящим стоп-приказы, откроет путь к более глубокой отметке 1.3243. Самой дальней целью здесь остаётся область 1.3220, где и планирую фиксировать прибыль. Если же пара доберётся до 1.3307, а продавцы там инициативу не перехватят, не исключаю более масштабного восстановления фунта. В таком раскладе с короткими позициями стоит повременить до подхода к следующему сопротивлению на 1.3341, и открывать шорты там имеет смысл только при подтверждённом ложном пробое. Ну а если и на этом уровне нисходящий импульс не появится, продажи на отскок разумнее поискать уже в районе 1.3368, рассчитывая при этом лишь на коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3275.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.