В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1641 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1641 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в области 1.1662 позволили получить точку входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Покупки от уровня 1.1619 также позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались ниже прогнозов экономистов, но вместе с тем, сам уровень безработицы снизился до 4,4%, что позволило доллару в моменте вырасти против ряда рисковых активов, в том числе и против евро. Сегодня из статистики по еврозоне ожидается лишь индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, который особого воздействия на валютную пару EUR/USD вряд ли окажет. Это сохраняет шансы покупателей евро на продолжение восходящей коррекции, наблюдаемой с начала сегодняшних азиатских торгов. При разочаровывающих данных и снижения пары, надежда покупателей будет смещена на ближайшую поддержку 1.1648, образованную по итогам прошлой пятницы. Только формирование там ложного можно даст точку входа в длинные позиции против тренда с целью небольшого восстановления к 1.1681. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1702. Самой дальней целью выступит максимум 1.1722, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1648, давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1619. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1591 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро в пятницу сделали все возможное, чтобы продолжить медвежий рынок, но спрос сильно перекосился в ходе сегодняшних азиатских торгов, что может привести к изменению внутридневного направления пары. В случае восстановления евро, первого проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1681. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1648, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1619, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1591, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1681, покупатели получат хорошую возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1702. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1722 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1619.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.